夏普比率计算公式
Sharpe Ratio=[E(Rp)－Rf]/σp
其中：E(Rp)为投资组合预期报酬率；Rf为无风险利率；σp为投资组合的标准差。
一般来说，夏普比率越高，说明基金单位风险所获得的风险回报也越高，对投资者越有利，通常情况下，基金夏普比率一般在0到1之间，也就意味着，基金报酬率高过波动风险。
夏普比率计算公式
Sharpe Ratio=[E(Rp)－Rf]/σp
其中：E(Rp)为投资组合预期报酬率；Rf为无风险利率；σp为投资组合的标准差。
一般来说，夏普比率越高，说明基金单位风险所获得的风险回报也越高，对投资者越有利，通常情况下，基金夏普比率一般在0到1之间，也就意味着，基金报酬率高过波动风险。
