1 That is a shame是表达遗憾或失望的方式，表示“真可惜”、“太遗憾了”等意思。
2 what a shame同样也可以表达遗憾或失望的情感，表示“多可惜啊”、“太遗憾了”等意思。
3 区别在于what a shame是一种独立的短语，而that is a shame是一个完整的句子，在语言功能上略有不同，但都可以用来表达遗憾或失望。
what a shame 和 that is a shame 都是表示“真可惜，真遗憾”的意思，可以用在听到不好的消息或者错过了什么好机会的时候。比如：
I heard you didn’t pass the exam. What a shame! 我听说你没通过考试，真遗憾！
She broke her leg and had to cancel her trip. That is a shame! 她摔断了腿，不得不取消旅行，真可惜！
这两个短语的区别不大，只是what a shame 更强调感叹，that is a shame 更强调陈述。2
但是，如果要表示“真***，真不要脸”的意思，就不能用这两个短语，而要用shame on you 或者shame on ***. for doing sth. 这样的表达。比如：
Shame on you for lying to me! 你骗我，真不要脸！
Shame on him for stealing from his own mother! 他偷自己母亲的钱，真***！
靠前个是感叹句，表示真是太丢人了，比较强烈，
第二句是陈述句，表示丢人。
