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ewma模型协方差计算公式

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协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

方差的计算方法

1.在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差。

2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为:

COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。